В 2006 году Леонардо занимался дайвингом в Кейптауне, Южная Африка, когда столкнулся лицом к лицу с огромной белой акулой. В итоге всё обошлось, но с тех пор ДиКаприо смертельно боится акул.
Ещё один раз актер был на грани смерти, когда во время прыжка с самолёта у него не раскрылся парашют. К счастью, инструктор был достаточно близко, чтобы спасти его.